Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

1. Kapitel: Gegenstand, Geltungsbereich und Begriffe Art. 1 Grundsatz 1 2019 AS4633 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (). Zum Schutz der Gläubigerinnen und Gläubiger und der Stabilität des Finanzsystems müssen Banken und kontoführende Wertpapierhäuser entsprechend ihrer Geschäftstätigkeit und Risiken über angemessene Eigenmittel verfügen und ihre Risiken angemessen begrenzen. 2 Sie unterlegen Kreditrisiken, Marktrisiken, nicht gegenparteibezogene Risiken und operationelle Risiken mit Eigenmitteln. Art. 2 Gegenstand 1 Diese Verordnung regelt: a. die anrechenbaren Eigenmittel; b. die mit Eigenmitteln zu unterlegenden Risiken und die Höhe der Unterlegung; c. die Risikoverteilung, namentlich die Grenzen für Klumpenrisiken und die Behandlung von gruppeninternen Positionen; d. die besonderen Anforderungen an systemrelevante Banken. 2 Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) kann technische Ausführungsbestimmungen erlassen. Art. 3 2019 AS4633 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (). Geltungsbereich Diese Verordnung gilt für Banken nach dem BankG und kontoführende Wertpapierhäuser nach dem FINIG (im Folgenden Banken). Art. 4 Begriffe In dieser Verordnung gelten als: a. regulierte Börse: 2019 AS4633 Ausdruck gemäss Anhang 1 Ziff. II

Art. 1 Grundsatz 1 2019 AS4633 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (). Zum Schutz der Gläubigerinnen und Gläubiger und der Stabilität des Finanzsystems müssen Banken und kontoführende Wertpapierhäuser entsprechend ihrer Geschäftstätigkeit und Risiken über angemessene Eigenmittel verfügen und ihre Risiken angemessen begrenzen. 2 Sie unterlegen Kreditrisiken, Marktrisiken, nicht gegenparteibezogene Risiken und operationelle Risiken mit Eigenmitteln.

1 2019 AS4633 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (). Zum Schutz der Gläubigerinnen und Gläubiger und der Stabilität des Finanzsystems müssen Banken und kontoführende Wertpapierhäuser entsprechend ihrer Geschäftstätigkeit und Risiken über angemessene Eigenmittel verfügen und ihre Risiken angemessen begrenzen.

2 Sie unterlegen Kreditrisiken, Marktrisiken, nicht gegenparteibezogene Risiken und operationelle Risiken mit Eigenmitteln.

Art. 2 Gegenstand 1 Diese Verordnung regelt: a. die anrechenbaren Eigenmittel; b. die mit Eigenmitteln zu unterlegenden Risiken und die Höhe der Unterlegung; c. die Risikoverteilung, namentlich die Grenzen für Klumpenrisiken und die Behandlung von gruppeninternen Positionen; d. die besonderen Anforderungen an systemrelevante Banken. 2 Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) kann technische Ausführungsbestimmungen erlassen.

1 Diese Verordnung regelt: a. die anrechenbaren Eigenmittel; b. die mit Eigenmitteln zu unterlegenden Risiken und die Höhe der Unterlegung; c. die Risikoverteilung, namentlich die Grenzen für Klumpenrisiken und die Behandlung von gruppeninternen Positionen; d. die besonderen Anforderungen an systemrelevante Banken.

b. die mit Eigenmitteln zu unterlegenden Risiken und die Höhe der Unterlegung;

c. die Risikoverteilung, namentlich die Grenzen für Klumpenrisiken und die Behandlung von gruppeninternen Positionen;

2 Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) kann technische Ausführungsbestimmungen erlassen.

Art. 3 2019 AS4633 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (). Geltungsbereich Diese Verordnung gilt für Banken nach dem BankG und kontoführende Wertpapierhäuser nach dem FINIG (im Folgenden Banken).

Diese Verordnung gilt für Banken nach dem BankG und kontoführende Wertpapierhäuser nach dem FINIG (im Folgenden Banken).

Art. 4 Begriffe In dieser Verordnung gelten als: a. regulierte Börse: 2019 AS4633 Ausdruck gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. eine nach international anerkannten Massstäben angemessen regulierte und beaufsichtigte Einrichtung, die den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Effekten unter mehreren Wertpapierhäusernbezweckt und mittels ausreichender Marktliquidität auch sicherstellt; b. Hauptindex : ein Index, der sämtliche an einer regulierten Börse gehandelten Effekten (Gesamtmarktindex) oder eine Auswahl der wichtigsten Effekten dieser Börse umfasst, oder ein Index, der die wichtigsten Effekten verschiedener regulierter Börsen umfasst; c. reguliertes Unternehmen: ein im Finanzbereich tätiges Unternehmen, das adäquate Eigenmittelvorschriften insbesondere in Bezug auf Geschäftsrisiken einzuhalten hat und das nach international anerkannten Massstäben reguliert und von einer Bank-, Effekten- oder Versicherungsaufsichtsbehörde beaufsichtigt wird; d. Beteiligungstitel: Titel, der eine Beteiligung am Gesellschaftskapital eines Unternehmens ausweist; e. Eigenkapitalinstrument: Beteiligungstitel im harten oder zusätzlichen Kernkapital sowie Schuldinstrument im zusätzlichen Kernkapital oder Ergänzungskapital; f. entsprechendes Abzugsverfahren: das in den Basler Mindests

In dieser Verordnung gelten als: a. regulierte Börse: 2019 AS4633 Ausdruck gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. eine nach international anerkannten Massstäben angemessen regulierte und beaufsichtigte Einrichtung, die den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Effekten unter mehreren Wertpapierhäusernbezweckt und mittels ausreichender Marktliquidität auch sicherstellt; b. Hauptindex : ein Index, der sämtliche an einer regulierten Börse gehandelten Effekten (Gesamtmarktindex) oder eine Auswahl der wichtigsten Effekten dieser Börse umfasst, oder ein Index, der die wichtigsten Effekten verschiedener regulierter Börsen umfasst; c. reguliertes Unternehmen: ein im Finanzbereich tätiges Unternehmen, das adäquate Eigenmittelvorschriften insbesondere in Bezug auf Geschäftsrisiken einzuhalten hat und das nach international anerkannten Massstäben reguliert und von einer Bank-, Effekten- oder Versicherungsaufsichtsbehörde beaufsichtigt wird; d. Beteiligungstitel: Titel, der eine Beteiligung am Gesellschaftskapital eines Unternehmens ausweist; e. Eigenkapitalinstrument: Beteiligungstitel im harten oder zusätzlichen Kernkapital sowie Schuldinstrument im zusätzlichen Kernkapital oder Ergänzungskapital; f. entsprechendes Abzugsverfahren: das in den Basler Mindeststandards als «co

a. regulierte Börse: 2019 AS4633 Ausdruck gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. eine nach international anerkannten Massstäben angemessen regulierte und beaufsichtigte Einrichtung, die den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Effekten unter mehreren Wertpapierhäusernbezweckt und mittels ausreichender Marktliquidität auch sicherstellt;

b. Hauptindex : ein Index, der sämtliche an einer regulierten Börse gehandelten Effekten (Gesamtmarktindex) oder eine Auswahl der wichtigsten Effekten dieser Börse umfasst, oder ein Index, der die wichtigsten Effekten verschiedener regulierter Börsen umfasst;

c. reguliertes Unternehmen: ein im Finanzbereich tätiges Unternehmen, das adäquate Eigenmittelvorschriften insbesondere in Bezug auf Geschäftsrisiken einzuhalten hat und das nach international anerkannten Massstäben reguliert und von einer Bank-, Effekten- oder Versicherungsaufsichtsbehörde beaufsichtigt wird;

d. Beteiligungstitel: Titel, der eine Beteiligung am Gesellschaftskapital eines Unternehmens ausweist;

e. Eigenkapitalinstrument: Beteiligungstitel im harten oder zusätzlichen Kernkapital sowie Schuldinstrument im zusätzlichen Kernkapital oder Ergänzungskapital;

f. entsprechendes Abzugsverfahren: das in den Basler Mindeststandards als «corresponding deduction approach» bezeichnete Verfahren;

g. qualifiziertes Zinsinstrument: ein Zinsinstrument: 1. mit einem Rating der Ratingklassen 1–4 von mindestens zwei anerkannten Ratingagenturen; 2. mit einem Rating der Ratingklassen 1–4 von einer anerkannten Ratingagentur, wenn kein Rating einer schlechteren Ratingklasse einer andern von der FINMA anerkannten Ratingagentur vorliegt; 3. ohne Rating einer anerkannten Ratingagentur, aber mit einer Verfallsrendite und einer Restlaufzeit, die mit denjenigen von Titeln mit einem Rating der Ratingklassen 1–4 vergleichbar sind, sofern Titel des Emittenten an einer regulierten Börse oder an einem Markt gehandelt werden, an welchem mindestens drei voneinander unabhängige Market-Maker normalerweise täglich Kurse stellen, die regelmässig publiziert werden; oder 4. ohne Rating einer anerkannten Ratingagentur (externes Rating), aber mit einem bankinternen Rating (internes Rating) entsprechend den Ratingklassen 1–4, sofern Titel des Emittenten an einer regulierten Börse oder an einem Markt, an welchem mindestens drei voneinander unabhängige Market-Maker normalerweise täglich Kurse stellen, die regelmässig publiziert werden, gehandelt werden;

1. mit einem Rating der Ratingklassen 1–4 von mindestens zwei anerkannten Ratingagenturen;

2. mit einem Rating der Ratingklassen 1–4 von einer anerkannten Ratingagentur, wenn kein Rating einer schlechteren Ratingklasse einer andern von der FINMA anerkannten Ratingagentur vorliegt;

3. ohne Rating einer anerkannten Ratingagentur, aber mit einer Verfallsrendite und einer Restlaufzeit, die mit denjenigen von Titeln mit einem Rating der Ratingklassen 1–4 vergleichbar sind, sofern Titel des Emittenten an einer regulierten Börse oder an einem Markt gehandelt werden, an welchem mindestens drei voneinander unabhängige Market-Maker normalerweise täglich Kurse stellen, die regelmässig publiziert werden; oder

4. ohne Rating einer anerkannten Ratingagentur (externes Rating), aber mit einem bankinternen Rating (internes Rating) entsprechend den Ratingklassen 1–4, sofern Titel des Emittenten an einer regulierten Börse oder an einem Markt, an welchem mindestens drei voneinander unabhängige Market-Maker normalerweise täglich Kurse stellen, die regelmässig publiziert werden, gehandelt werden;